Bbz Handelssystem

Über die Zeit und tradables. Trading Trends mit den Bollinger Bands Z-Test. by Jacinta Chan Standard Abweichung Bands sind hilfreich bei der Bestimmung Trends Hier, der Autor entwickelt ein Handelssystem auf der Grundlage dieser Idee, die hohe Renditen mit niedrigem, kontrolliertem Risiko ergibt Satz von Handelstechniken, die ich hier vorstellen werde, verwenden Standardabweichungsbänder, um Trends zu bestimmen und helfen, ein Handelssystem zu entwickeln, das hohe Renditen bei niedrigem, kontrolliertem Risiko ergibt. Der Name für dieses Handelssystem, BBZ, ist ein Akronym, das von Bollinger Bands und dem z abgeleitet wird - score, basierend auf einem Working Money Artikel veröffentlicht im Oktober 2002 von Veronique Valcu In Z-Score Indicator, Valcu in Verbindung stehende z-Scores zu Bollinger Bands Intrigued durch den Artikel und um diese Diskussion fortzusetzen, wollte ich einen genaueren Blick auf diese Beziehung zu nehmen Und stellt den Bollinger Bands z-test BBZ vor. Der Z-Score Z misst die Differenzrichtung zwischen dem Schlusskurs C aus dem mittleren n-Perioden-gleitenden Durchschnitt bei der n-Perioden-Standardabweichung s. Damit wird die Formel zu positiven oder negativen Werten Zeigen, dass der Schlusskurs C über C oder unter C der Mittelwert liegt. Die Eigenschaften, die die Züchter sind, sind die Rendite und das Risiko In der Finanzierung stellt der Durchschnitt die erwartete Rendite dar und die Standardabweichung stellt das erwartete Risiko dar. In der Statistik können wir den Bereichshandel als Preise definieren Werden in der erwarteten 1 Standardabweichungsband beobachtet Wir definieren Trendhandel als Preise, die oben beobachtet werden 1. Standardabweichungsband für Aufwärtstrends und unter -1 Standardabweichungsband für Abwärtstränge. Dieser Artikel wird zeigen, wie man dieses Handelssystem entwerfen und entwickeln Es skizziert Die Forschung, warum die z-Score-Indikator verwendet wird, die Tests und die Ergebnisse. DESIGNING THE SYSTEM. Step 1 Datenanalyse Führen Sie eine Datenanalyse auf der Preis-Serie Die grundlegendste statistische Tool ist die mittlere und Standardabweichung der Renditen Dies wird Geben Sie eine Vorstellung von der vorherrschenden Tendenz ein positives Mittel für die meisten Tage zeigt einen Aufwärtstrend, und ein negatives Mittel für die meisten Tage zeigt einen Abwärtstrend Sie können auch bestimmen, die Volatilität der Renditen Fortsetzung in der März-Ausgabe der technischen Analyse von STOCKS COMMODITIES. Excpted aus Ein Artikel, der ursprünglich in der März 2006 Ausgabe der technischen Analyse von STOCKS COMMODITIES Magazin veröffentlicht wurde Alle Rechte vorbehalten Copyright 2006, Technische Analyse, Inc. Zurück zum März 2006 Inhalt. Trading Trends mit Bollinger Bands Z-Test BBZ System. Original Artikel von Jacinta Chan AIQ Code Von Richard Denning. Seit das AIQ-Programm ist besonders gut geeignet, um ein Handelssystem auf ein Portfolio von Aktien zu testen, habe ich beschlossen, ein System, das die NASDAQ 100 Liste der Aktien, die ich verwendet die Periode 9 1 2000 bis 1 6 2006 als Die In-Sample-Periode, um die Parameter anzupassen Diese Periode umfasst Bären-, Stier - und Seitwärtsmarktperioden. Im Gegensatz zu Futures-Trading-Systemen ist der Trend nach Aktienhandelssystemen, die gut funktionieren, aufgrund der Tatsache, dass einzelne Aktien nicht tendieren, schwer zu konstruieren Um so viel zu tendenen, wie Futures und sind volatiler In der Regel ein Trend nach System erfordert Markt Timing-Filter zu vermeiden, große Drawdowns Im Laufe ein paar Tests, fand ich, dass 40 Tage und 0 9 Standardabweichungen waren unter den besseren Parametersätze für die In - Sample-Periode. Die Ergebnisse des in-Probe-Tests, wenn sowohl die lange als auch die kurze Seite aufgenommen wurden, waren weniger als zufriedenstellend ohne Markt-Timing-Filter Die lange Seite arbeitete während der bullish Perioden aber die kurze Seite nicht umgekehrt, die kurze Seite arbeitete während der Bärische Perioden, aber die lange Seite nicht. Ich habe dann einige Trend nach Markt Timing-Filter mit dem NDX-Index Die Filter neigen dazu, zu verhindern, dass das System von kurzen Positionen auf einzelne Bestände nehmen, wenn die NDX nach oben tendiert und verhindern, dass das System lange Positionen zu nehmen Wenn der NDX nach unten trifft. FIGUR 1 Klicken Sie hier, um Bollinger Bands Z System mit Timing-Filtern zu sehen Abbildung 1 ist die Eigenkapitalkurve für das kombinierte lange und kurze BBZ-System mit Markt-Timing-Filter Handel der NASDAQ 100 Aktien, im Vergleich zu den NASDAQ 100 Index. Once die Markt-Timing-Filter wurden hinzugefügt, die System-Performance drastisch verbessert Ich habe auch out-of-Probe-Tests für die beiden Systeme während der Periode 9 1 1995 bis 9 1 2000 Die Ergebnisse der in-Probe-und Out-of - Beispieltests sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Aus Neugierde begann ich, eine von Jacinta Chan populierte Handelsstrategie in ihrem 2006er Artikel in der Technischen Analyse der Aktien - und Rohstoffmagazin namens Trading Trends mit dem Bollinger Bands Z-Test zu bewerben und auch zu empfehlen Von ihr in ihrem Buch Alles technische Analyse Wie man wie ein Professional. To meine Überraschung und ungläubig, die Strategie tatsächlich Geld nach Factored-in den Kosten des Handels - Provisionen Schlupf und Rollen Das Backtesting wurde auf Bursa FKLI Front-Monat durchgeführt Ununterbrochener Vertrag ohne Anpassung von Jan 1996 bis August 2009 mit Basis 1 Vertrag Long Short Ich benutze die Provisionen von RM50 pro Vertrag per Rund - und Rutschwalze pro Vertrag pro Rundgang von 5 Pkt. Ein Standard, den ich für alle Trend-Strategien verwende, die ich backtest Auf FKLI. Die Strategie ist im Grunde eine Volatilität-basierte-Trend-folgen, wo Sie gehen Lange, wenn die Z-Test-Wert über 1 und schließen Sie die Long-Position, wenn es unter 1 geht, dann gehen Short, wenn z-Test-Wert unterbricht unten -1 und schließe die Short-Position, wenn es über -1 zurückgeht. Die einzige spürbare Sache ist, dass die Strategie eine ganze Menge von Trades generiert hat, also sehr viele Provisionen und Schlupf - das machte eine rentable Strategie, Geld zu verlieren, nachdem sie in der Kosten für den Handel Skid. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Ihr zurückbezahlt Ergebnis unterscheiden sich als meine Ich wäre froh, meinen Fehler zu korrigieren und entschuldige mich bei den Fans der genannten Strategie. Auf meinem nächsten Beitrag werde ich Ihnen zeigen, wie Sie BBZ-Strategie in machen können Ein respektables System, indem ich nur die Art und Weise ändere, wie du deinen Handel beendest, und ich werde das zurückgesetzte Ergebnis auch als Beweis veröffentlichen. Disclaimer aus CFTC RULE 4 41 HYPOTHETISCHE ODER SIMULATED LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE EINSCHRÄNKUNGEN UNS EINE TATSÄCHLICHE LEISTUNGSAUFNAHME, ENTWICKELTE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN TATSÄCHLICHER HANDEL, AUCH DIE HÄNDLER HABEN NICHT AUSGEFÜHRT WERDEN, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN UNTER ODER ODER ÜBERSCHREITEN WERDEN WERDEN, WENN ZU BESTIMMTEN MARKTFAKTOREN WERDEN, SOWEIT LIEBIGE LIQUIDITÄT SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINES SOLLTEN, SIND ENTWORFEN MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST WIE ODER GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN, DASS SIE DIESE ZEIGEN WERDEN, WERDEN SIE DURCHGEFÜHRT WERDEN, DASS SIE NUR UND LIEFERUNG NUR BEGRENZT WERDEN KÖNNEN, WENN SIE NICHT BEGRENZT WERDEN WERDEN BEGRÜNDUNG, ALLE HANDELSBESCHLÜSSE SIND IHRE EIGENE VERANTWORTUNG.