Fractal Adaptive Moving Average. Fractal Adaptive Moving Durchschnittliche technische Indikator FRAMA wurde von John Ehlers entwickelt Dieser Indikator basiert auf dem Algorithmus des Exponential Moving Average, in dem der Glättungsfaktor auf der Grundlage der aktuellen Fraktalabmessung der Preisreihe berechnet wird. Der Vorteil von FRAMA ist die Möglichkeit, starke Trendbewegungen zu verfolgen und sich in den Momenten der Preiskonsolidierung hinreichend zu verlangsamen. Alle Arten von Analysen, die für Moving Averages verwendet werden, können auf diesen Indikator angewendet werden. Sie können die Handelssignale dieses Indikators durch die Erstellung eines Expertenberaters testen In MQL5 Wizard. FRAMA i A i Preis i 1 - A i FRAMA i-1.FRAMA I aktueller Wert von FRAMA Preis i aktueller Preis FRAMA i-1 vorheriger Wert von FRAMA A i aktueller Faktor der exponentiellen Glättung. Exponentieller Glättungsfaktor wird berechnet Nach der folgenden formula. A i EXP -4 6 D i - 1.D i aktuelle fraktale Dimension EXP mathematische Funktion von exponent. Fractal Dimension einer Geraden ist gleich Eins aus der Formel, dass, wenn D 1, dann A EXP -4 6 1-1 EXP 0 1 Wenn also Preisänderungen in Geraden erfolgen, wird eine exponentielle Glättung nicht verwendet, da in einem solchen Fall die Formel wie folgt aussieht. FRAMA i 1 Preis i 1 1 FRAMA i 1 Preis iI e Indikator folgt genau dem Preis. Die Fraktalabmessung einer Ebene ist gleich zwei Aus der Formel ergibt sich, dass wenn D 2, dann der Glättungsfaktor A EXP -4 6 2-1 EXP -4 6 0 01 solch ein kleiner Wert der Exponentieller Glättungsfaktor wird in Momenten erhalten, wenn der Preis eine starke Sägezahnbewegung macht. Eine solche starke Verlangsamung entspricht etwa 200-Perioden einfacher gleitender Durchschnitt. Formula der Fraktaldimension. LOG N1 N2 - LOG N3 LOG 2.It wird berechnet Basierend auf der zusätzlichen formula. N Länge, i HighestPrice i - LowestPrice i Length. HighestPrice i aktueller Maximalwert für Längenperioden LowestPrice i aktueller Minimalwert für Längenperioden Die Werte N1, N2 und N3 sind jeweils gleich. N2 i N Länge, I Length. N3 i N 2 Länge, i. Kaufman Adaptive Moving Durchschnittliche Trading-Strategie Setup Filter. I Trading-Strategie. Developer Perry Kaufman Kaufman Adaptive Moving Average KAMA Quelle Kaufman, PJ 1995 Intelligenteres Trading Verbesserung der Performance bei der Veränderung der Märkte New York McGraw-Hill, Inc Concept Trading-Strategie basierend auf einem adaptiven Rauschfilter Research Goal Performance-Überprüfung des Setups und Filters Spezifikation Tabelle 1 Ergebnisse Abbildung 1-2 Trade Setup Long Trades Der Adaptive Moving Average AMA eröffnet Short Trades Der Adaptive Moving Average sinkt Hinweis Die AMA Trendline Scheint zu stoppen, wenn die Märkte keine Richtung haben Wenn die Märkte tendieren, fängt die AMA-Trendlinie den Trade-Entry-Long-Trades an. Ein Kauf am Ende wird nach einem bullish-Setup platziert. Short Trades Ein Verkauf am Ende wird nach einem bärischen Setup platziert Trade Exit Table 1 Portfolio 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsektoren Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes Daten 32 Jahre seit 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivitäts-Test Alle 3-D-Charts folgen 2-D-Kontur-Charts für Profit Factor, Sharpe Ratio , Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Prozent Profitable Trades und Avg Win Avg Loss Ratio Das endgültige Bild zeigt die Sensitivität von Equity Curve. Tested Variablen ERLength FilterIndex Definitionen Tabelle 1.Figure 1 Portfolio Performance Inputs Tabelle 1 Kommission Slippage 0.AMA ERLength Ist der Adaptive Moving Average über einen Zeitraum von ERLength ERLength ist eine Rückblickperiode des Effizienzverhältnisses ER ER i abs Richtung i Volatilität i, wobei abs der absolute Wert ist Richtung i Schließen i Schließen i ERLength, Volatilität i abs DeltaClose i, ERLength, wo ist die Summe über einen Zeitraum von ERLength, DeltaClose i Schließen i Schließen i 1 FastMALength ist eine Periode der schnell gleitenden Durchschnitt SlowMALength ist eine Periode des langsamen gleitenden Durchschnittes AMA i AMA i 1 ci Schließen i AMA i 1, wo Ci ER i Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALength 1, Slow 2 SlowMALength 1 Index i. ERLength 2, 100, Schritt 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Trades Wenn AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 dann MinAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average dreht sich mit einem Pivot bei MinAMA Short Trades AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 dann MaxAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average dreht sich mit einem Pivot bei MaxAMA Index i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, wobei StdDev die Standardabweichung von Serien über N Perioden ist N 20 Defaultwert Index i. FilterIndex 0 0, 1 0, Schritt 0 02 N 20.Long Trades Ein Kauf am Ende wird bei AMA i AMA i 1 gesetzt AMA i MinAMA Filter i Kurze Trades Ein Verkauf an der Schließung wird platziert, wenn AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Filter i Index i. Stop Loss Exit ATR ATRLength ist die durchschnittliche True Range über einen Zeitraum von ATRLength ATRStop ist ein Vielfaches von ATR ATRLength Long Trades Ein Verkauf Stop ist bei Eintrag ATR ATRLength ATRStop Short Trades platziert Ein Kauf Stop ist bei Eintrag ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2, 100, Schritt 2 FilterIndex 0 0, 1 0, Schritt 0 02.Do Adaptive platziert Moving Averages Blei zu besseren Ergebnissen. Moving Durchschnitte sind ein beliebtes Werkzeug der aktiven Trader Allerdings, wenn die Märkte zu konsolidieren, führt dieser Indikator zu zahlreichen Whipsaw Trades, was zu einer frustrierenden Serie von kleinen Gewinnen und Verluste Analysten haben Jahrzehnte versucht, die einfache Bewegung zu verbessern Durchschnitt In diesem Artikel schauen wir uns diese Bemühungen an und finden, dass ihre Suche zu nützlichen Handelsinstrumenten geführt hat. Für den Hintergrund, der auf einfachen gleitenden Durchschnitten liest, schauen Sie sich einfach Umzugsdurchschnitte machen Trends stehen heraus Vor-und Nachteile der bewegenden Mittelwerte Die Vor-und Nachteile des Bewegens Durchschnitte wurden von Robert Edwards und John Magee in der ersten Auflage der Technischen Analyse der Stock Trends zusammengefasst, als sie sagten, und es war wieder im Jahr 1941, dass wir die Entdeckung entdeckt haben, obwohl viele andere es zuvor gemacht hatten, indem sie die Daten für ein Angegebene Anzahl von Tagen konnte man eine Art automatisierte Trendlinie ableiten, die die Trendänderungen definitiv interpretieren würde. Es schien fast zu gut um wahr zu sein. In der Tat war es zu schön um wahr zu sein. Mit den Nachteilen, die die Vorteile überwiegen, Edwards Und Magee verließ schnell ihren Traum vom Trading von einem Beach-Bungalow Aber 60 Jahre nachdem sie diese Worte geschrieben haben, bleiben andere in dem Versuch, ein einfaches Werkzeug zu finden, das mühelos den Reichtum der Märkte liefern würde. Einfache Moving Averages Um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen Die Preise für den gewünschten Zeitraum und teilen sich durch die Anzahl der gewählten Perioden Die Suche nach einem fünftägigen gleitenden Durchschnitt würde die Summe der fünf letzten Schlusskurse und die Teilung um fünf. Wenn die jüngste Schließung über dem gleitenden Durchschnitt liegt, würde die Aktie Gelten als in einem Aufwärtstrend. Downtrends sind definiert durch Preise Handel unter dem gleitenden Durchschnitt Für mehr, siehe unsere Moving Averages Tutorial. Diese trenddefinierende Eigenschaft macht es möglich, gleitende Durchschnitte zu generieren Handelssignale In seiner einfachsten Anwendung, Händler kaufen, wenn Die Preise bewegen sich über den gleitenden Durchschnitt und verkaufen, wenn die Preise unter dieser Linie liegen. Ein solches Vorgehen wird garantiert, dass der Trader auf die rechte Seite eines jeden bedeutenden Handels gelegt wird. Bei der Glättung der Daten werden die gleitenden Mittelwerte hinter der Marktaktion zurückbleiben Trader wird fast immer wieder einen großen Teil ihrer Gewinne auf sogar die größten Gewinnen Trades. Exponential Moving Averages Analysten scheinen die Idee der gleitenden Durchschnitt zu mögen und haben Jahre versucht, die Probleme mit dieser Verzögerung zu reduzieren Eines dieser Innovationen ist Der exponentielle gleitende Durchschnitt EMA Dieser Ansatz verleiht den jüngsten Daten eine relativ höhere Gewichtung, und als Ergebnis bleibt er näher an der Preisaktion als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die Formel zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts ist. EMA Gewicht Schließen 1-Gewicht EMAy Wo. Weight ist die Glättungskonstante, die von der analyst. EMAy ausgewählt wird, ist der exponentielle gleitende Durchschnitt von gestern. Ein normaler Gewichtungswert ist 0 181, der in der Nähe eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts liegt. Ein anderer ist 0 10, was ungefähr ein 10- Tag gleitenden Durchschnitt. Obwohl es die Verzögerung reduziert, fällt der exponentielle gleitende Durchschnitt nicht auf ein anderes Problem mit bewegten Durchschnitten, was ist, dass ihre Verwendung für Handelssignale wird zu einer großen Anzahl von verlieren Trades in neue Konzepte in technischen Handelssystemen Welles Wilder Schätzungen führen Die Märkte nur Trend um ein Viertel der Zeit Bis zu 75 der Handelsaktivitäten beschränkt sich auf enge Bereiche, wenn gleitende durchschnittliche Buy-and-Selling-Signale werden immer wieder generiert werden, da die Preise schnell über und unter dem gleitenden Durchschnitt bewegen Um dieses Problem zu lösen, Haben mehrere Analysten vorgeschlagen, den Gewichtungsfaktor der EMA-Berechnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Wie werden die geänderten Mittelwerte im Handel verwendet. Anpassungsfähige Mittelwerte in die Marktaktivität Eine Methode zur Bewältigung der Nachteile der sich bewegenden Mittelwerte besteht darin, den Gewichtungsfaktor um ein Volatilitätsverhältnis zu vervielfachen Dies würde bedeuten, dass der gleitende Durchschnitt weiter von dem aktuellen Preis in volatilen Märkten abhängt. Dies würde es den Gewinnern ermöglichen zu laufen Da ein Trend zu einem Ende kommt und die Preise den gleitenden Durchschnitt konsolidieren, würde sich der aktuellen Marktaktion näher kommen und theoretisch erlauben Der Händler, um die meisten der während des Trends eingefangenen Gewinne zu halten In der Praxis kann das Volatilitätsverhältnis ein Indikator wie die Bollinger Bandbreite sein, die den Abstand zwischen den bekannten Bollinger Bands misst. Für mehr zu diesem Indikator siehe die Grundlagen von Bollinger Bands. Perry Kaufman schlug vor, die Gewichtsvariable in der EMA-Formel mit einer Konstante basierend auf dem Wirkungsgrad-ER in seinem Buch, New Trading Systems und Methoden zu ersetzen. Dieser Indikator ist darauf ausgelegt, die Stärke eines Trends zu messen, 1 0 bis 1 0 Es wird mit einer einfachen formula. ER Gesamtpreisänderung für die Periodensumme der absoluten Preisänderungen für jede Bar berechnet. Beachten Sie eine Aktie, die täglich einen Fünfpunktbereich hat und am Ende von fünf Tagen gewonnen hat Insgesamt 15 Punkte Dies würde dazu führen, dass ein ER von 0 67 15 Punkte Aufwärtsbewegung geteilt durch die gesamte 25-Punkte-Bereich Hätte diese Aktie 15 Punkte abgelehnt, wäre die ER -0 67 Für mehr Handel Beratung von Perry Kaufman, lesen Sie Losing Zu gewinnen, welche Strategien für die Bewältigung von Handelsverlusten skizziert. Das Prinzip der Tendenz s Effizienz basiert auf, wie viel Richtungsbewegung oder Trend erhalten Sie pro Einheit der Preisbewegung über einen definierten Zeitraum Ein ER von 1 0 zeigt an, dass die Aktie in ist Ein perfekter Aufwärtstrend -1 0 stellt einen perfekten Abwärtstrend dar. In praktischer Hinsicht werden die Extreme selten erreicht. Um diesen Indikator anzuwenden, um die adaptive gleitende durchschnittliche AMA zu finden, müssen die Händler das Gewicht mit der folgenden, ziemlich komplexen Formulierung berechnen SCF SCS SCS 2 Where. SCF ist die exponentielle Konstante für die schnellste EMA zulässig in der Regel 2.SCS ist die exponentielle Konstante für die langsamste EMA zulässig oft 30.ER ist das Effizienzverhältnis, das oben festgestellt wurde. Der Wert für C wird dann verwendet Die EMA-Formel anstelle der einfacheren Gewichtsvariablen Obwohl es schwierig ist, von Hand zu berechnen, ist der adaptive gleitende Durchschnitt als Option in fast allen Handelssoftwarepaketen enthalten. Um mehr auf der EMA zu lesen, lesen Sie das exponentiell gewichtete Moving Average. Examples eines einfachen Umzugs Durchschnittliche rote Linie, eine exponentielle gleitende durchschnittliche blaue Linie und die adaptive gleitende durchschnittliche grüne Linie sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1 Die AMA ist grün und zeigt den größten Grad der Abflachung in der Bereichsgrenze, die auf der rechten Seite gesehen wird Chart In den meisten Fällen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt, der als die blaue Linie dargestellt wird, der Preisaktion am nächsten. Der einfache gleitende Durchschnitt wird als rote Linie dargestellt. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Figur gezeigt werden, sind alle anfällig für Peitschenhandel zu verschiedenen Zeiten Dieser Nachteil zu bewegten Durchschnitten war bisher nicht möglich zu eliminieren. Conclusion Robert Colby getestet Hunderte von technischen Analyse-Tools in der Enzyklopädie der technischen Marktindikatoren Er schloss, Obwohl die adaptive gleitenden Durchschnitt ist eine interessante neuere Idee mit erheblichen intellektuellen Anklang, unsere vorläufigen Tests zeigen keinen wirklichen praktischen Vorteil für diese komplexere Trend Glättung Methode Dies bedeutet nicht, dass Händler die Idee ignorieren Die AMA könnte mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um ein profitables Handelssystem zu entwickeln Für mehr zu diesem Thema lesen Sie Entdecken Keltner Kanäle und die Chaikin-Oszillator. Der ER kann als eigenständiger Trendindikator eingesetzt werden, um die profitabelsten Handelsmöglichkeiten zu ermitteln. Als Beispiel geben die Verhältnisse über 0 30 starke Aufwärtstrends an und stellen potenzielle Käufe dar. Alternativ, da sich die Volatilität in Zyklen bewegt, sind die Bestände mit dem niedrigsten Effizienz-Verhältnis könnte als Ausbruch Chancen beobachtet werden. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot Institution gepflegt.1 Eine statistische Maßnahme der Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. An handeln der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen Von einem Pool von Bietern.
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