Architektur Of Trading System

Trading Systems Was ist ein Trading System. A Handelssystem ist einfach eine Gruppe von spezifischen Regeln oder Parameter, die Ein-und Ausstieg Punkte für ein bestimmtes Eigenkapital bestimmen Diese Punkte, bekannt als Signale, sind oft in einem Diagramm in Echtzeit und prompt markiert Die sofortige Ausführung eines Handels. Hier sind einige der häufigsten technischen Analyse-Tools verwendet, um die Parameter der Handelssysteme zu konstruieren. Moving Mittelwerte MA. Relative Stärke. Bollinger Bands. Often, zwei oder mehr dieser Formen von Indikatoren werden kombiniert werden in Die Schaffung einer Regel Zum Beispiel verwendet das MA-Crossover-System zwei gleitende Durchschnittsparameter, die langfristige und kurzfristige, um eine Regel zu kaufen, wenn die kurzfristigen Kreuze über die langfristige und verkaufen, wenn das Gegenteil ist True In anderen Fällen verwendet eine Regel nur einen Indikator. Beispielsweise könnte ein System eine Regel haben, die jeden Kauf verbietet, es sei denn, die relative Stärke liegt über einem bestimmten Niveau. Aber es ist eine Kombination aus all diesen Regeln, die ein Handelssystem macht. MSFT Moving Average Cross-Over-System mit 5 und 20 Moving Averages. Weil der Erfolg des Gesamtsystems hängt davon ab, wie gut die Regeln durchführen, System-Trader verbringen Zeit Optimierung, um das Risiko zu steuern erhöhen die Menge pro Handel gewonnen und langfristig zu erreichen Stabilität Dies geschieht durch das Ändern verschiedener Parameter innerhalb jeder Regel Zum Beispiel, um das MA Crossover-System zu optimieren, würde ein Trader testen, um zu sehen, welche gleitenden Mittelwerte 10-Tage, 30-Tage, etc. am besten funktionieren und dann umsetzen. Aber Optimierung kann sich verbessern Ergebnisse nur durch eine kleine Marge - es ist die Kombination von Parametern verwendet, die letztlich bestimmen den Erfolg eines Systems. Advantages Also, warum sollten Sie wollen, um ein Trading-System. Es nimmt alle Emotionen aus dem Handel - Emotion wird oft zitiert als Einer der größten Mängel der einzelnen Investoren Investoren, die nicht in der Lage sind, mit Verlusten fertig zu werden, schätzen ihre Entscheidungen und am Ende Geld zu verlieren Durch die strikte Verfolgung eines vorentwickelten Systems können Systemhändlern auf die Notwendigkeit verzichten, Entscheidungen zu treffen, sobald das System entwickelt ist und Etabliert, ist der Handel nicht empirisch, weil es automatisiert ist Durch die Verringerung der menschlichen Ineffizienzen, können System-Trader Gewinne steigern. Es kann viel Zeit sparen - Sobald ein effektives System entwickelt und optimiert wenig bis keine Anstrengung ist erforderlich durch den Händler Computer sind Oft verwendet, um nicht nur die Signalgenerierung zu automatisieren, sondern auch den eigentlichen Handel, so dass der Trader von der Zeit für die Analyse und die Herstellung von Trades befreit wird. Es ist einfach, wenn Sie andere tun es für Sie - Brauchen Sie die ganze Arbeit für Sie getan Einige Unternehmen verkaufen Handelssysteme, die sie entwickelt haben Andere Unternehmen geben Ihnen die Signale, die von ihren internen Handelssystemen für eine monatliche Gebühr generiert werden. Seien Sie vorsichtig, obwohl - viele dieser Unternehmen sind betrügerisch Schauen Sie sich genau an, wenn die Ergebnisse, die sie rühmen, genommen wurden Immerhin ist es einfach, in der Vergangenheit zu gewinnen. Schauen Sie nach Firmen, die einen Versuch anbieten, mit dem Sie das System in Echtzeit ausprobieren können. Die Vorteile haben wir uns die Hauptvorteile der Arbeit mit einem Handelssystem angesehen, aber auch der Ansatz Hat seine Nachteile. Die Systeme sind komplex - das ist ihr größter Nachteil In den Entwicklungsstadien verlangen die Handelssysteme ein solides Verständnis der technischen Analyse, die Fähigkeit, empirische Entscheidungen zu treffen und eine gründliche Kenntnis davon, wie die Parameter funktionieren Aber auch wenn Sie sich nicht entwickeln Ihr eigenes Trading-System, es ist wichtig, mit den Parametern vertraut zu sein, aus denen sich derjenige zusammensetzt, den Sie verwenden. Das Erwerben all dieser Fähigkeiten kann eine Herausforderung sein. Sie müssen in der Lage sein, realistische Annahmen zu machen und das System effektiv zu nutzen - System-Trader müssen machen Realistische Annahmen über Transaktionskosten Diese bestehen aus mehr als Provisionskosten - der Unterschied zwischen dem Ausführungspreis und dem Fillpreis ist ein Teil der Transaktionskosten. Denken Sie daran, dass es oft unmöglich ist, die Systeme genau zu testen, was zu einer gewissen Unsicherheit führt Das System live Probleme, die auftreten, wenn simulierte Ergebnisse stark von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, sind als Schlupf bekannt. Der effektive Umgang mit Schlupf kann eine große Straßensperre für die Bereitstellung eines erfolgreichen Systems sein. Die Entwicklung kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein - viel Zeit kann in die Entwicklung gehen Ein Handelssystem, um es laufen zu lassen und ordnungsgemäß zu arbeiten, ein Systemkonzept zu erarbeiten und es in die Praxis umzusetzen, beinhaltet viel Test, das eine Weile dauert. Historisches Backtesting dauert ein paar Minuten, aber Rücktests allein sind nicht ausreichend Systeme müssen auch Papier sein, das in real gehandelt wird Zeit, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten Schließlich kann Schlupf dazu führen, dass Händler mehrere Revisionen auf ihre Systeme machen, auch nach der Bereitstellung. Sie arbeiten Es gibt eine Reihe von Internet-Betrug im Zusammenhang mit dem Systemhandel, aber es gibt auch viele legitime, erfolgreiche Systeme Vielleicht die berühmtesten Beispiel ist das von Richard Dennis und Bill Eckhardt entwickelte und implementierte, die die ursprünglichen Schildkrötenhändler sind. Im Jahr 1983 hatten diese beiden einen Streit darüber, ob ein guter Trader geboren oder gemacht wurde. So nahmen sie einige Leute von der Straße und trainierten sie Auf ihrem mittlerweile berühmten Schildkröten-Trading-System Sie sammelten 13 Händler und landeten 80 jährlich in den nächsten vier Jahren Bill Eckhardt sagte einmal, jeder mit durchschnittlicher Intelligenz kann lernen, zu handeln Dies ist nicht Raketenwissenschaft Allerdings ist es viel einfacher zu lernen, was Sie sollten im Handel tun, als es zu tun Trading-Systeme werden immer beliebter bei professionellen Händlern, Fondsmanagern und einzelnen Investoren gleichermaßen - vielleicht ist dies ein Testament, wie gut sie arbeiten. Dealing mit Scams Wenn Sie ein Trading-System kaufen, Es kann schwierig sein, ein vertrauenswürdiges Geschäft zu finden. Aber die meisten Betrügereien können durch gesunden Menschenverstand entdeckt werden. Zum Beispiel ist eine Garantie von 2.500 Jahren eindeutig unverschämt, da es verspricht, dass man mit nur 5.000 125.000 in einem Jahr und dann durch Compoundierung für fünf Jahre machen könnte , 48,828,125,000 Wenn dies wahr wäre, würde der Schöpfer seinen Weg zu einem Milliardär sein. Andererseits bietet es aber schwierig zu dekodieren, aber ein häufiger Weg, um Betrügereien zu vermeiden, ist, Systeme zu suchen, die eine kostenlose Testversion anbieten So können Sie das System selbst testen Niemals blind vertrauen das Geschäft rühmt sich Es ist auch eine gute Idee, um andere zu kontaktieren, die das System verwendet haben, um zu sehen, ob sie ihre Zuverlässigkeit und Rentabilität bestätigen können. Conclusion Die Entwicklung eines effektiven Handelssystems ist durch Nr Bedeutet eine leichte Aufgabe Es erfordert ein solides Verständnis der vielen verfügbaren Parameter, die Fähigkeit, realistische Annahmen zu machen und die Zeit und Hingabe, um das System zu entwickeln. Allerdings, wenn entwickelt und eingesetzt richtig, ein Handelssystem kann viele Vorteile Es kann die Effizienz zu erhöhen, Freigeben Sie Zeit und, am wichtigsten, erhöhen Sie Ihre Gewinne. Trading Systems Entwerfen Sie Ihr System - Teil 1. Der vorhergehende Abschnitt dieses Tutorials betrachtete die Elemente, die ein Handelssystem bilden und diskutierten die Vor-und Nachteile der Verwendung eines solchen Systems in einem Live-Trading-Umfeld In diesem Abschnitt bauen wir auf diesem Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen. Wir werden dann die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme genauer betrachten. Auf den verschiedenen Märkten Der Aktienmarkt ist vermutlich der häufigste Markt für den Handel, vor allem bei den Anfängern. In dieser Arena dominieren große Spieler wie Warren Buffett und Merrill Lynch, und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem am häufigsten. Trotzdem haben viele Institutionen erheblich investiert In der Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen Individuelle Investoren treten diesem Trend bei, obwohl langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die bei der Verwendung von Handelssystemen in Aktienmärkten zu beachten sind. Die große Menge an verfügbaren Aktien ermöglicht es Händlern, Systeme auf vielen zu testen Verschiedene Arten von Aktien - alles von extrem volatilen außerbörslichen OTC-Aktien bis hin zu nicht-volatilen Blue-Chips. Die Effektivität von Handelssystemen kann durch die geringe Liquidität einiger Aktien begrenzt werden, vor allem OTC - und Pink-Sheet-Emissionen können in Gewinne eintreten Durch erfolgreiche Geschäfte und können Verluste erhöhen OTC und rosa Blatt Aktien oft zusätzliche Provision Gebühren. Die wichtigsten Handelssysteme verwendet werden, die nach Wert suchen - das heißt, Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer Vergangenheit unterbewertet ist Leistung, seine Kollegen oder den Markt im Allgemeinen. Foreign Exchange Markets Der Devisenmarkt oder Forex ist der größte und liquideste Markt der Welt Die Welt Regierungen, Banken und anderen großen Institutionen Handel Billionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeder Tag Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex verlassen sich auf Handelssysteme Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Handel auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen auf dem Forex-Markt. Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund des riesigen Volumens - macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur Spreads Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten für die Höhe der Aktien oder Rohstoffe vorhanden, die Anzahl der zu handelnden Währungen ist begrenzt, aber wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist die Reichweite in Bezug auf die Volatilität nicht unbedingt begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme, die in Forex verwendet werden, sind diejenigen, die Folgen Trends ein populäres Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte alle bieten Futures-Handel Dies Ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge an Leverage verfügbar und die erhöhte Liquidität und Volatilität Allerdings können diese Faktoren schneiden beide Möglichkeiten, wie sie entweder verstärken können Ihre Gewinne oder verstärken Sie Ihre Verluste Aus diesem Grund ist die Verwendung von Futures in der Regel reserviert Für fortgeschrittene individuelle und institutionelle System-Trader Dies ist, weil Handelssysteme, die in der Lage sind, auf dem Futures-Markt zu profitieren, viel größere Anpassungen erfordern, mehr fortgeschrittene Indikatoren verwenden und viel länger dauern, um zu entwickeln So, Welches ist das beste Es s bis zu dem einzelnen Investor zu entscheiden, welcher Markt Eignet sich am besten für den Systemhandel - jeder hat seine eigenen Vor - und Nachteile Die meisten Menschen sind mit den Aktienmärkten vertraut, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher. Allerdings ist Forex üblicherweise die überlegene Plattform, um Handelssysteme zu betreiben - vor allem Unter erfahrenen Händlern Darüber hinaus, wenn ein Händler beschließt, auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu profitieren, ist die Futures-Alternative immer offen Letztlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading Systems. Trend-Following Systems Die häufigste Methode Des Systemhandels ist das trendbasierende System In seiner fundamentalsten Form wartet dieses System einfach auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft er in dieser Richtung Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Durchschnittliche Systeme Häufig in der technischen Analyse verwendet wird ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach zeigt den durchschnittlichen Preis eines Bestandes über einen Zeitraum von Zeit Das Wesentliche der Trends wird aus dieser Messung abgeleitet Die häufigste Art der Bestimmung der Ein-und Ausreise ist ein Crossover Die Logik Hinter diesem ist einfach ein neuer Trend ist etabliert, wenn der Preis über oder unter seinem historischen Preis liegt Durchschnittlicher Trend Hier ist ein Diagramm, das sowohl die Preis blaue Linie und die 20-Tage MA rote Linie von IBM. Breakout Systems Das grundlegende Konzept hinter diesem Typ Des Systems ist ähnlich wie bei einem gleitenden Durchschnittssystem Die Idee ist, dass bei einer neuen Hoch - oder Tiefstufe die Preisbewegung am ehesten in Richtung des Ausbruchs fortgesetzt wird. Ein Indikator, der bei der Ermittlung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist einfach Bollinger Band Overlay Bollinger Bands zeigen Durchschnittswerte von hohen und niedrigen Preisen, und Ausbrüche auftreten, wenn der Preis die Kanten der Bands trifft Hier ist ein Diagramm, das Preis blaue Linie und Bollinger Bands graue Linien von Microsoft. Disadvantages von Trend-Following Systems. Empirische Entscheidung - Making Required - Bei der Bestimmung von Trends gibt es immer ein empirisches Element, um die Dauer des historischen Trends zu betrachten. Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre sein, so dass der Entwickler bestimmen muss, welcher ist Am besten für das System Andere Faktoren, die bestimmt werden sollen, sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefen in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Moving Mittelwerte und Breakout-Systeme werden immer zurückbleiben Mit anderen Worten, sie können niemals die genaue Top - oder Bottom-of-Trend beeinflussen Dies führt zwangsläufig dazu In einem Verfall von potenziellen Gewinnen, die manchmal erheblich sein können. Weberschaftswirkung - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg von Trendfolgesystemen schädlich sind, gehört dies zu den häufigsten Die Whipswirkung tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches erzeugt Signal - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt, dann plötzlich umgekehrt Richtung Dies kann zu massiven Verlusten führen, es sei denn, effektive Stop-Verluste und Risikomanagement-Techniken eingesetzt werden. Sideways Märkte - Trend-Follow-Systeme sind von Natur aus in der Lage zu machen Geld nur in Märkten, die tatsächlich Trend machen Allerdings bewegen sich die Märkte auch seitwärts in einem bestimmten Bereich für einen längeren Zeitraum. Extreme Volatility Mai auftreten - Gelegentlich können Trend-Follow-Systeme einige extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem bleiben Oder ihr System Die Unfähigkeit, dies zu tun, wird zu einem versicherten Misserfolg führen. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Gegensprechsystem, auf dem niedrigsten Tief zu kaufen und am höchsten zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem ist das Das Gegensprechsystem ist nicht selbstkorrigierend Mit anderen Worten, es gibt keine eingestellte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Nachteilpotential Arten von Countertrend-Systemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme Die Idee hier ist, wenn Impuls zu kaufen In einer Richtung beginnt Fading Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet. Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärkeindikatoren unter bestimmte Punkte fallen. Es gibt andere Arten von Gegenstrends Handelssystemen, aber alle haben das gleiche grundlegende Ziel - Zu kaufen niedrig und verkaufen hoch. Die Vorteile von Countertrend Following Systems. E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel, einer der Faktoren, die der Systementwickler entscheiden muss, ist die Punkte, an denen die relativen Stärke Indikatoren verblassen. Extreme Volatility Mai auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität erleben und eine Unfähigkeit, mit dem System trotz dieser Volatilität zu bleiben, wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unbegrenzter Nachteil - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenztes Abwärtspotenzial, weil das System nicht selbstkorrigiert ist, gibt es keine festgelegte Zeit Zu beenden position. Conclusion Die wichtigsten Märkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme Trotz ihrer Unterschiede , Beide Arten von Systemen, in ihren Entwicklungsstadien, erfordern empirische Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers Auch diese Systeme unterliegen extremen Volatilität und dies kann eine gewisse Ausdauer erfordern - es ist wichtig, dass der Systemhändler mit seinem System haftet Während dieser Zeiten In der folgenden Tranche, werden wir einen genaueren Blick auf, wie man ein Handelssystem entwerfen und diskutieren einige der Software, die System-Händler verwenden, um ihr Leben zu erleichtern. Algorithmische Trading System Architecture. Previously auf diesem Blog habe ich über geschrieben Die konzeptionelle Architektur eines intelligenten algorithmischen Handelssystems sowie die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen eines produktionsalgorithmischen Handelssystems Seitdem habe ich eine Systemarchitektur entworfen, von der ich glaube, dass sie diese architektonischen Anforderungen erfüllen kann. In diesem Beitrag werde ich die folgende Architektur beschreiben Die Richtlinien der ISO IEC IEEE 42010 Systeme und Software Engineering Architektur Beschreibung Standard Nach diesem Standard eine Architektur Beschreibung muss. Kontain mehrere standardisierte architektonische Ansichten zB in UML und. Maintain Rückverfolgbarkeit zwischen Designentscheidungen und architektonischen Anforderungen. Software Architektur Definition. Es gibt noch Kein Konsens darüber, was ein System s Architektur ist Im Kontext dieses Artikels ist es definiert als die Infrastruktur, in der Anwendungskomponenten, die funktionalen Anforderungen entsprechen, spezifiziert, eingesetzt und ausgeführt werden können. Funktionale Anforderungen sind die erwarteten Funktionen des Systems und seiner Komponenten Nicht-funktionale Anforderungen sind Maßnahmen, durch die die Qualität des Systems gemessen werden kann. Ein System, das seine funktionalen Anforderungen voll erfüllt, kann die Erwartungen noch nicht erfüllen, wenn nicht funktionale Anforderungen unbefriedigt bleiben. Um dieses Konzept zu erläutern, betrachten wir das folgende Szenario als algorithmisches Handelssystem Sie haben gerade gebaut, macht ausgezeichnete Handelsentscheidungen, ist aber völlig inoperabel mit den Organisationen Risikomanagement und Buchhaltungssysteme Wäre dieses System Ihre Erwartungen zu erfüllen. Konzeptuelle Architektur. Eine konzeptionelle Sicht beschreibt hochrangige Konzepte und Mechanismen, die im System auf höchstem Niveau existieren Der Granularität Auf dieser Ebene folgt das algorithmische Handelssystem einer ereignisgesteuerten Architektur EDA, die über vier Schichten aufgeteilt ist, und zwei architektonische Aspekte Für jede Schicht und Aspekt werden Referenzarchitekturen und Muster verwendet. Architektonische Muster sind bewährte, generische Strukturen zur Erreichung spezifischer Anforderungen architektonische Aspekte Sind übergreifende Sorgen, die sich über mehrere Komponenten erstrecken. Event-getriebene Architektur - eine Architektur, die produziert, erkennt, verbraucht und auf Ereignisse reagiert Ereignisse beinhalten Echtzeit-Marktbewegungen, komplexe Ereignisse oder Trends und Handelsveranstaltungen zB Einreichung eines Auftrags. Dieses Diagramm veranschaulicht Die konzeptionelle Architektur des algorithmischen Handelssystems. Referenzarchitekturen. Um eine Analogie zu verwenden, ist eine Referenzarchitektur ähnlich den Blaupausen für eine tragende Wand. Dieser Blue-Print kann für mehrere Gebäudeentwürfe wieder verwendet werden, unabhängig davon, was Gebäude ist Gebaut, da es einen Satz von häufig vorkommenden Anforderungen erfüllt. Ähnlich definiert eine Referenzarchitektur eine Vorlage mit generischen Strukturen und Mechanismen, die verwendet werden können, um eine konkrete Softwarearchitektur zu konstruieren, die spezifische Anforderungen erfüllt. Die Architektur für das algorithmische Handelssystem verwendet eine raumbasierte Architektur SBA Und ein Modell-View-Controller MVC als Referenzen Gute Praktiken wie der Betriebsdatenspeicher ODS, das Extrakt-Transformations - und Last-ETL-Muster sowie ein Data Warehouse DW werden ebenfalls verwendet. Model View Controller - ein Muster, das die Darstellung von Informationen vom Benutzer trennt S Interaktion mit it. Space-basierte Architektur - spezifiziert eine Infrastruktur, wo lose gekoppelte Verarbeitungseinheiten miteinander interagieren durch einen gemeinsamen assoziativen Speicher namens Raum unten gezeigt. Space-basierte architektonische konzeptionelle Ansicht Model View Controller Original-Bild. Strukturelle Ansicht. Die Strukturansicht von Eine Architektur zeigt die Komponenten und Teilkomponenten des algorithmischen Handelssystems. Es zeigt auch, wie diese Komponenten auf die physikalische Infrastruktur aufgebaut werden. Die in dieser Ansicht verwendeten UML-Diagramme beinhalten Komponentendiagramme und Deployment-Diagramme. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Bereitstellungsdiagramme des gesamten algorithmischen Handels System und die Verarbeitungseinheiten in der SBA-Referenzarchitektur sowie zugehörige Komponentendiagramme für jeden der Schichten. Algorithmisches Trading-System High-Level-Deployment-Diagramm SBA-Verarbeitungseinheiten Deployment-Diagramm Auftragsbearbeitung Layer-Komponentendiagramm Automatisierte Trader-Event-Verarbeitung Komponentendiagramm Datenquelle und Pre - Prozess-Layer-Komponentendiagramm MVC-basiertes User Interface-Komponentendiagramm. Architectural Tactics. Nach dem Software-Engineering-Institut ist eine architektonische Taktik ein Mittel, um eine Qualitätsanforderung zu befriedigen, indem man einen Aspekt eines Qualitätsattributmodells durch architektonische Designentscheidungen manipuliert. Ein einfaches Beispiel, das verwendet wird Die algorithmische Handelssystemarchitektur manipuliert einen operativen Datenspeicher ODS mit einer kontinuierlichen Abfragekomponente Diese Komponente würde die ODS kontinuierlich analysieren, um komplexe Ereignisse zu identifizieren und zu extrahieren. Die folgende Taktik wird in der Architektur verwendet. Das Disruptor-Muster im Ereignis und die Auftragswarteschlangen. Shared Speicher für die Ereignis - und Auftragswarteschlangen. Kontinuierliche Abfragesprache CQL auf der ODS. Data-Filterung mit dem Filterentwurfsmuster auf eingehenden Daten. Kongestionsvermeidungsalgorithmen auf allen eingehenden und ausgehenden Verbindungen. Aktives Warteschlangenmanagement AQM und explizite Überlastungsmeldungsmodalität Rechenressourcen mit Kapazität für Upgrade skalierbar. Aktiv Redundanz für alle einzelnen Punkte des Ausfalls. Indexation und optimierte Persistenzstrukturen in der ODS. Schedule regelmäßige Datensicherung und Clean-up-Skripte für ODS. Transaction Histories auf allen Datenbanken. Checksums für alle Aufträge, um Fehler zu erkennen. Anotate Ereignisse mit Zeitstempel, um abgestandene Ereignisse zu überspringen. Order Validierungsregeln zB maximale Handelsmengen. Automatisierte Traderkomponenten verwenden eine In-Memory-Datenbank für die Analyse. Zweistufige Authentifizierung für Benutzeroberflächen, die mit der ATs. Encryption an Benutzeroberflächen und Verbindungen zum ATs. Observer-Designmuster verbinden Für die MVC zu verwalten Ansichten. Die oben genannten Liste sind nur ein paar Design-Entscheidungen, die ich identifiziert während der Gestaltung der Architektur Es ist nicht eine vollständige Liste der Taktik Als das System entwickelt wird, zusätzliche Taktik sollte über mehrere Ebenen der Granularität zu treffen eingesetzt werden Funktionale und nicht funktionale Anforderungen Im Folgenden finden Sie drei Diagramme, die das Disruptor-Design-Muster, das Filter-Design-Muster und die kontinuierliche Abfrage-Komponente beschreiben. Kontinuierliche Abfrage Component-Diagramm Disruptor Design-Muster Klassendiagramm Quelle Filter Design Muster Klassendiagramm. Behavioural View. This Ansicht einer Architektur Zeigt, wie die Komponenten und Ebenen miteinander interagieren sollen. Dies ist sinnvoll bei der Erstellung von Szenarien zum Testen von Architekturdesigns und zum Verständnis des Systems von Ende zu Ende. Diese Ansicht besteht aus Sequenzdiagrammen und Aktivitätsdiagrammen. Aktivitätsdiagramme, die das algorithmische Handelssystem s intern anzeigen Prozess und wie Händler sollen mit dem algorithmischen Handelssystem interagieren sind unten gezeigt. Algorithmische Trader-Interaktion End-to-End-algorithmischen Handelsprozess. Technologien und Frameworks. Der letzte Schritt bei der Gestaltung einer Software-Architektur ist es, potenzielle Technologien und Frameworks zu identifizieren, die könnte Zur Realisierung der Architektur verwendet werden Grundsätzlich ist es besser, die bestehenden Technologien zu nutzen, vorausgesetzt, dass sie sowohl funktionale als auch nicht funktionale Anforderungen adäquat erfüllen. Ein Framework ist eine realisierte Referenzarchitektur, zB ist JBoss ein Framework, das die JEE-Referenzarchitektur realisiert Technologien und Frameworks sind interessant und sollten bei der Implementierung eines algorithmischen Handelssystems berücksichtigt werden. CUDA - NVidia hat eine Reihe von Produkten, die eine leistungsstarke Computational Finance Modellierung unterstützen. Man kann bis zu 50x Leistungsverbesserungen bei der Ausführung von Monte Carlo Simulationen an der GPU anstelle der CPU. Apache River - River ist ein Tool-Kit verwendet, um verteilte Systeme zu entwickeln Es wurde als Rahmen für den Aufbau von Anwendungen auf der Grundlage der SBA-Muster verwendet. Apache Hadoop - für den Fall, dass durchdringliche Protokollierung ist eine Anforderung, dann die Verwendung von Hadoop Bietet eine interessante Lösung für das Big-Data-Problem Hadoop kann in einer Cluster-Umgebung eingesetzt werden, die CUDA-Technologien unterstützt. AlgoTrader - eine Open-Source-Algorithmische Handelsplattform AlgoTrader könnte potenziell an der Stelle der automatisierten Trader-Komponenten eingesetzt werden. FIX Engine - eine eigenständige Anwendung Die die Finanzinformations-Exchange-FIX-Protokolle einschließlich FIX, FAST und FIXatdl unterstützt. Während nicht eine Technologie oder ein Framework, sollten Komponenten mit einer API zur Anwendungsprogrammierung integriert werden, um die Interoperabilität des Systems und seiner Komponenten zu verbessern. Die vorgeschlagene Architektur wurde entworfen Um sehr generische Anforderungen zu erfüllen, die für algorithmische Handelssysteme identifiziert werden Im Allgemeinen werden algorithmische Handelssysteme durch drei Faktoren kompliziert, die mit jeder Implementierung variieren. Dependenzen auf externe Unternehmen und Austausch-Systeme. Challenging nicht funktionale Anforderungen und. Erweiternde architektonische Einschränkungen. Die vorgeschlagene Software-Architektur würde daher benötigen Um von Fall zu Fall angepasst zu werden, um spezifische organisatorische und regulatorische Anforderungen zu erfüllen sowie regionale Einschränkungen zu überwinden. Die algorithmische Handelssystemarchitektur sollte als einziger Bezugspunkt für Einzelpersonen und Organisationen betrachtet werden, die ihre Entwürfe planen möchten Eigene algorithmische Handelssysteme. Für eine vollständige Kopie und Quellen verwendet, bitte laden Sie eine Kopie meines Berichts Vielen Dank.